Gleitender Durchschnitt Strategie Rentabilität

Was ist ein gleitender Durchschnitt? Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittswert der über einen bestimmten Zeitraum erhobenen Preisaktionsdaten. Normalerweise kommt der gleitende Durchschnitt in Form von Indikatoren, die verwendet werden, um den Trend eines Vermögenswertes zu erarbeiten. Mit anderen Worten, gleitende Mittelwerte können verwendet werden, um die Preisaktion eines Währungspaars nach oben oder nach unten zu prüfen. Wenn Sie Ihre MT4-Plattform auf Forex4you überprüfen. Wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt zu den TREND-Indikatoren gehört. Durchgehende Durchschnitte ermöglichen dem Händler eine gewisse Flexibilität, da es möglich ist, sie zu verwenden, um zu wählen, mit welchen Datenpunkten und Zeitperioden sie konstruiert werden sollen. Sie können beispielsweise den offenen, den hohen, den niedrigen, den nahen oder den mittleren Punkt eines Handelsbereichs verwenden und dann diesen gleitenden Durchschnitt über einen Zeitraum untersuchen, der von Tickdaten zu monatlichen Preisdaten oder länger reicht. Es gibt mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten. Allerdings sind die häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten auf Retail-Forex-Plattformen aufgeführt sind die einfachen, exponentiellen, gewichteten und glatten gleitenden Durchschnitten. Dies sind die, auf die wir uns für die Zwecke dieses Artikels konzentrieren werden. Der Schnappschuss oben zeigt, wie drei gleitende Durchschnitte auf einem Stunden-Chart für EURJPY aufgetragen werden. Die drei gleitenden Mittelwerte sind 10-Perioden-gewichteter gleitender Durchschnitt, ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt und ein 10-Perioden-einfacher gleitender Durchschnitt. Diese Bewegungsdurchschnitte sind mit den blauen, roten und goldfarbenen Linien dargestellt. Die drei gleitenden Durchschnitte tragen normalerweise verschiedene Gewichte, je nachdem, auf welchen Daten sie gewöhnlich basieren. Dies wird einen Einfluss darauf haben, welche gleitenden Durchschnittswerte der Händler bei einer Kaufentscheidung anwenden wird. Ohne in eine lange Diskussion über die Mathematik hinter diesen gleitenden Durchschnitten zu gehen, neigen der exponentielle gleitende Durchschnitt und der gewichtete gleitende Durchschnitt dazu, mehr Wert auf die jüngsten Daten zu legen, während der einfache gleitende Durchschnitt die gleiche Betonung auf historische und aktuelle Daten setzt. Für Handelszwecke haben wir gefunden, daß der einfache gleitende Durchschnitt die besten Signale aufgrund seines Gleichgewichts bei der Verwendung von historischen und jüngsten Daten erzeugt. Viele der Strategien, die wir hier diskutiert haben, basieren auf den einfachen gleitenden Durchschnitten. Die Beispiele, die in diesem Artikel verwendet werden, wird daher maximale Konzentration auf die 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt. Die meisten Handelssignale, die auf dem gleitenden Durchschnitt basieren, basieren nicht auf der Verwendung eines einzigen Zeitraums. Vielmehr ist es sinnvoller, zwei oder sogar drei gleitende Mittelwerte verschiedener Zeitperioden zu kombinieren. Dies geschieht meist für die Filterung und Bestätigung. In diesem Sinne, lassen Sie uns auf einige gleitende durchschnittliche Strategien, die Nutzung von mehreren Zeitperioden gleitenden Durchschnitten zu suchen. 1. Das Dual Moving Average Crossover System Beachten Sie den Titel und die Verwendung der Wörter Dual und Crossover. Dies gibt uns einen Hinweis auf die gesamte Essenz des Systems, das diskutiert wird. Bei der Erstellung eines Handelssystems mit gleitenden Durchschnittswerten ist die Verwendung eines dualen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Ansatzes, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, normalerweise ein guter Ausgangspunkt. Das System beinhaltet die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnittswerten, in der Regel einen kürzeren und längeren gleitenden Durchschnitt, und verwendet dann das Kreuz des schnelleren, kürzeren zeitlichen Gleitendurchschnitts entweder über oder unter dem langreicheren gleitenden Durchschnitt, um eine Trendrichtung zu bestätigen. In dieser Darstellung verwenden wir eine 5-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt und eine 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt. Sie sind mit einer dünnen blauen Linie und einer dicken schwarzen Linie dargestellt. In diesem Beispiel sehen wir, dass der 5-Perioden-Gleitende Durchschnitt den 10-Perioden-Gleitenden Durchschnitt mehrfach überschritten hat, aber es gibt wichtige Zeiten, in denen die Übergangsphase von einem Trend und einem sinkenden Trend begleitet wurde (am Anfang und Ende des Jahres Den Zeitrahmen im Diagramm). Die Übergangszeiten werden durch die roten Pfeile nach unten und die grünen Pfeile nach oben angezeigt. Diese roten Pfeile sagen uns, dass die 5-Periode einfach gleitenden Durchschnitt unter der 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt gekreuzt, und der grüne Pfeil zeigt, dass die 5-Periode einfaches Bewegen über die 10-Periode einfach gleitenden Durchschnitt auf die Oberseite gekreuzt hat. Wenn wir das gleiche Diagramm noch einmal betrachten, jedoch mit einem gewissen Schwerpunkt auf dem umkreisten Bereich, können wir sehen, dass die Signale, die durch das Dual Crossover Simple Moving Average System erzeugt werden, einige Probleme schaffen können, die in diesem Fall Signale liefern, wenn der Markt tatsächlich enden wird Die wegen ihres Bereichs-gebundenen Status zu diesem bestimmten Zeitpunkt nirgendwo hingehen. Also, bevor Sie sehen, dass Crossover und denken Sie, dass eine Chance gekommen, um Tonnen von Geld zu machen, denken Sie noch einmal. Nicht nur diese Range-gebunden Situationen auftreten, um die Partei zu ruinieren, aber Sie müssen auch erkennen, dass die gleitenden Durchschnitte haben einen großen Nachteil: gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Sie neigen dazu, den Markt zu lagern, so durch die Zeit der gleitende Durchschnitt ein Signal gezeigt hat, ist es wahrscheinlich zu spät, um zu bekommen, und Sie können dann finden Sie sich in den seitlichen Markt oder ein Markt, wo theres kein Trend, die gezeigt wird, gesperrt Im schwarzen Kreis. Um zu verhindern, dass solche Vorkommnisse zu ruinieren Ihren Handel bei der Verwendung eines dual einfachen gleitenden Durchschnitt Crossover-System gibt es einige Ansätze, die Sie bereitstellen können. Diese sind wie folgt: Zuerst wählen Sie das Währungspaar, das Sie am Handel interessiert sind, sowie den Zeitrahmen, den Sie studieren möchten. Dies könnte zB EURUSD auf einer Tageskarte sein. Die zweite ist, einen Zeitraum ohne Trend-Bias zu wählen. Dies geschieht, indem sichergestellt wird, dass die zu testende Zeitspanne sowohl einen Trendabschnitt als auch einen Nichttrendingabschnitt enthält. Eliminating Trend Bias hilft Ihnen, genaue Ergebnisse in Ihrer Prüfung erhalten. Führen Sie eine Optimierung durch, um zu ermitteln, welche gleitenden Durchschnittsparameter am besten zu verwenden sind. Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben, untersuchen Sie eine völlig andere Zeit, um zu sehen, ob die Ergebnisse, die Sie erhalten haben, repliziert werden können. Sie können wählen, einen Zeitraum von ein paar Jahren zurück zu wählen, um zu bestätigen, dass die Ergebnisse, die Sie erhalten haben, ist etwas, das immergrün ist und kann mit Vertrauen in ein paar Monate oder sogar Jahre verwendet werden. Dieser Schritt ist äußerst wichtig. In der Wissenschaft ist es nicht ungewöhnlich, Double-Blind-Studien durchzuführen. Dies ist, was dieser Schritt zu imitieren versucht. In forex kann es nennen Out-of-Sample Data-Tests. Nur so lässt sich feststellen, ob die Ergebnisse Ihrer Optimierungen den Test der Zeit als tragfähiges mechanisches Handelssystem aushalten können. Sie wollen keine Ergebnisse erhalten, die nur ein paar Wochen dauern und dann für immer nutzlos werden. 2. Moving Average Price Channel System Das zweifach gleitende Durchschnitt Crossover-System hat eine Reihe von Nachteilen, von denen der Chef von der Neigung des Systems zu leiden whipsaws ist. Deshalb gibt es eine Notwendigkeit, kommen mit einem System, um dem entgegenzuwirken. Eine Möglichkeit, Peitschen oder falsche Signale zu überwinden, die mit einem zweifach gleitenden durchschnittlichen Crossover-System erzeugt werden, besteht darin, ein gleitendes Durchschnittspreiskanalsystem einzusetzen. Dies beinhaltet die Verwendung des gleitenden durchschnittlichen Indikatorsatzes mit einer Periodizität von 20 und getrennt auf den hohen und auch den niedrigen Preis angewendet. Der gleitende Durchschnitt, der in diesem Fall verwendet wird, ist ein 20-Periode einfacher gleitender Durchschnitt des Preishochs, der die höhere schwarze Linie im Schnappschuß unten ist, sowie der 20-Periode einfacher gleitender Durchschnitt des niedrigen Preises, der das ist Unteren schwarzen Linie. Der gleitende Durchschnittspreiskanal ist der Raum zwischen den beiden schwarzen Linien, während die blaue Linie ein 5-stufiger einfacher gleitender Durchschnitt des Schlusskurses ist. Die im Snapshot dargestellten Kauf - und Verkaufssignale sind mit den entsprechenden Pfeilen markiert: grüne Pfeile für ein Kaufsignal und rote Pfeile für ein Verkaufssignal. Ein Kaufsignal wird gesehen, wenn der 5-stufige einfache gleitende Durchschnitt der nahen oder blauen Linie über der oberen Grenzlinie des gleitenden Durchschnittspreiskanals kreuzt. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die blaue Linie unterhalb der unteren Linie kreuzt, dargestellt durch den 20-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitt des Tiefs. Wir können sehen, dass die Verwendung eines Preiskanals die Anzahl der Whipsaws drastisch senken wird, die mit dem Dual-Moving-Average-Crossover-System gesehen werden, weil es einen viel festeren Filter für Setups erzeugt, die das Währungspaar durchlaufen muss. Durch die Schaffung von signifikanteren Hürden für die Preiswirkung, die vor der Erzeugung eines Handelssignals zu überwinden ist, werden weniger Signale erzeugt, aber diese Signale sind viel genauer. Es ist gewöhnlich besser, genauere Signale zu haben, die weniger an Zahl sind, als so viele Signale zu erzeugen, aber mit einem großen Prozentsatz an falschen Signalen, die zu Verlusten auf Trades führen würden. Wenn zwischen einem dualen gleitenden durchschnittlichen Crossover-System und dem gleitenden durchschnittlichen Preiskanalsystem gewählt werden soll, würden die Chancen das Preiskanalsystem aufgrund seiner Überlegenheit bei der Erkennung von Unterstützungs - und Resistenzbereichen, von denen Trendumkehrungen erwartet werden, begünstigen . Ein Hinweis der Vorsicht. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Währungspaare nicht in der gleichen Weise verhalten. Daher kann das, was für den EURUSD sehr gut funktioniert, nicht unbedingt für die EURJPY funktionieren. Dies muss im Auge behalten werden, wenn ein mechanisches Handelssystem unter Verwendung eines der oben beschriebenen gleitenden durchschnittlichen Setups erstellt wird. Es gibt keine magischen Kugeln, und es ist am besten, die Einstellungen für jedes Setup auf allen Währungspaaren, die Sie am Handel interessiert sind, zu testen und zu optimieren. 3. Kombinationsstrategie: Moving Average Crossover Moving Average Price Channel Um noch bessere Ergebnisse zu erzielen, kann der Trader entscheiden, eine Kombinationsstrategie zu verwenden, in der die gleitenden Durchschnittsweichen und die gleitenden Durchschnittspreiskanäle kombiniert werden. Diese Strategie wird in der folgenden Abbildung gezeigt: Das Preiskanalsystem wird in einem einstündigen Chart von AUDJPY angezeigt. Die grünen Pfeile identifizieren, wann die blaue Linie den 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt der höheren Linie überschreitet, was ein 20-Periode einfacher gleitender Durchschnitt des hohen Preises ist. Die roten Pfeile zeigen ein Kreuz unter dem 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt des niedrigen Preises. Die Diamanten zeigen an, wann der 5-Perioden-gleitende Durchschnitt die 10-Periode überschritten hat. Das wesentliche Element der Strategie ist, die besten der beiden gleitenden Durchschnittssysteme, die oben beschrieben wurden, zu einem zu kombinieren. Der ultimative Zweck ist, das Beste aus den beiden Welten zu bekommen. Was sind diese a) Weniger, aber genauere Einträge zu erzielen und falsche Handelssignale mit dem gleitenden Durchschnittspreis-Kanalsystem zu eliminieren b) Schnelle Ausfahrten zu erreichen, um nicht große Stücke Ihrer unrealisierten Gewinne auf den Markt zurückzugeben Durchschnittlichen Crossover-System. Die beliebtesten Moving Averages mit so vielen Zeitperioden zur Auswahl, die Einstellungen gelten als der Goldstandard bei der Verwendung von gleitenden Durchschnitten für den Devisenhandel Eines der beliebtesten Dual-Crossover gleitenden durchschnittlichen Einstellungen auf der ganzen Welt verwendet wird, ist die Kombination der 50-Periode Einfachen gleitenden Durchschnitt der Nähe und ein 200-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Nähe. Diese Einstellung funktioniert am besten auf der Tageskarte aufgrund der Länge der Zeitdauer, die beim Setzen der gleitenden Mittelwerte verwendet wird. Die Schnappschuss oben ist die Tages-Chart des USDCAD, und zeigt ein Beispiel, wann die 200-Periode gleitenden Durchschnitt Unterstützung zur Verfügung gestellt, während die 50-Periode gleitenden Durchschnitt bereitgestellt Widerstand (umkreist auf der blauen Linie). Die Einstellungen funktionieren jedoch am besten für Aktien und weniger für Währungen. Da der Devisenhandel hier im Vordergrund steht, werden wir Einstellungen verwenden, von denen gezeigt wurde, dass sie für Währungen arbeiten, nämlich die 13-und die 26-Periodenbewegung im Tandem sowie die 100 SMA als Supportresistenzfilter. Die untenstehende Strategie zeigt ein derartiges Cross-Over-System, das einen 13-Wochen - und einen 26-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt des Schlusses auf einem Währungsdiagramm mit der Unterstützung und dem Widerstand für die von den 100 SMA bereitgestellten Trades verwendet. Wie funktioniert diese Arbeit Wir werden für lange Einträge suchen, wenn der Preis über dem 100 SMA ist, auf der Suche nach einem Bounce auf diesem SMA, wenn das Kreuz des 13SMA über dem 26SMA aufgetreten ist. Die farbcodierte MACD kann als Bestätigung für den Handel verwendet werden. Wir verwenden den täglichen Zeitrahmen für diesen Handel. Die Tageskarte zeigt eine einzelne Tagesaktivität auf Leuchter. Dies bedeutet, dass ein Händler auf das Risikomanagement achten muss, da die eingesetzten Anschläge dem Intraday-Bereich einiger der Währungen (bis zu 100 Pips oder mehr) entsprechen. Es bedeutet also, dass Trader, die diese Strategie verwenden, ein bisschen geduldiger sein sollten, da der Handel Tage dauern wird, um vollständig auszuspielen. Jedes Währungspaar kann verwendet werden, um diese Strategie zu handeln. Indikatoren Benötigt Farbcodiertes MACD Histogramm 13-wöchiger einfacher gleitender Durchschnitt (26SMA) Einfacher Gleitender Durchschnitt (26SMA) 100-wöchiger einfacher gleitender Durchschnitt (100SMA) Lange Eingabe Der Trader sollte lange auf dem Asset eingeben, wenn: Wenn der 13SMA kreuzt Über dem 26SMA nach oben. Der Preis ist über 100 SMA, oder idealerweise bounces aus. Der farbcodierte MACD ist blau gefärbt. Der Stop Loss für den langen Eintrag sollte auf ca. 10 8211 15 Pips unter dem Einlaufleuchter eingestellt werden. Um Gewinn für diesen Handel zu nehmen, kann das Gewinnziel unter den folgenden Bedingungen liegen: Wenn die 13 SMA ein Rückwärtskreuz von über dem 26SMA nach unten führt. Preis unterhalb der 100 SMA 2X oder 3X die Stop-Loss. Diagramm Beispiel: Sehen Sie sich dieses Diagramm für den AUDJPY an. Dies ist ein Tages-Chart, der die Szenarien für lange und kurze Auftragseinstellungen kombiniert. Kurzeintrag Ein kurzer Einstieg ist dort zu sehen, dass ein entsprechendes Kreuz des 13SMA über dem 26SMA nach unten zeigt, wenn das MACD-Histogramm rot gefärbt ist und der Preis vom 100SMA abgewehrt wird. Der Händler kann dann die Short-Position nehmen, wie durch die rote Kreisfläche gezeigt, und profitieren Sie wie folgt: profitieren Sie an dem Bereich, wo die MACD Farbe ändert. Profitieren Sie auf dem Gebiet, in dem die Preisaktion auf ein Widerstandsniveau trifft, das durch neue Tiefstwerte von mehreren Kerzen gekennzeichnet ist. Lange Eingabe Die lange Eintragseinstellung wird durch ein Kreuz des 13SMA über dem 26SMA nach oben gezeigt, gleichzeitig wird das MACD-Histogramm blau, und der Preis springt vom 100SMA ab. Profit-Ziele können gleichzeitig eingestellt werden, wenn das Umkehrkreuz des 13SMA auf dem 26SMA auftritt, oder auf die Preis-Resistenz. Über Autor Dankra ist ein Forex Trader, der seit 7 Jahren die Märkte gespielt hat. Er tauscht auch binäre Optionen und verbringt seine freie Zeit, Strategien zu entwickeln, die Händler nutzen können, um die Märkte zu schlagen. Er kodiert auch Indikatoren und EAs für die MT4-Plattform. Verwandte Beiträge 5. Mai 2015, 12: 08: GMT 0 25. Juni 2015, 22: 13: GMT 0 30. April 2015, 18: 31: GMT 0Die Rentabilität der gleitenden durchschnittlichen Handelsregeln in den südasiatischen Aktienmärkten Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Power ba Institut für Rechnungswesen, Finanz - und Informationssysteme, Universität Canterbury, Privattasche 4800, Christchurch 8020, Neuseeland b Professor für Business Finance, Institut für Buchhaltung und Business Finance, Universität Dundee, Dundee DD1 4HN, UK Received 18 September 2000, Überarbeitet am 28. November 2000, Akzeptiert 28. November 2000, Online verfügbar 26. März 2001Zwei Studien, die im letzten Jahrzehnt veröffentlicht wurden (xA0andxA0), zeigen, dass technische Handelsregeln prädiktive Fähigkeiten in Bezug auf Marktindizes in den USA und Großbritannien aufweisen. Diese Studie analysiert die Performance einer Gruppe dieser Handelsregeln anhand von Indexdaten für vier aufstrebende südasiatische Kapitalmärkte (die Bombay Stock Exchange, die Colombo Stock Exchange, die Dhaka Börse und die Karachi Börse) und untersucht die Auswirkungen der Ergebnisse Für die schwache Form der effizienten Markthypothese. Die Ergebnisse zeigen, dass technische Handelsregeln Vorhersagefähigkeit in diesen Märkten haben und die Nullhypothese zurückweisen, dass die Renditen, die aus dem Studium der gleitenden Durchschnittswerte zu erzielen sind, gleich denen sind, die aus einer naiven Kauf - und Haltestrategie erzielt werden Investoren in südasiatischen Märkten. Effiziente Markthypothese Technische Handelsregeln Gleitender Durchschnitt Kauf - und Haltestrategie JEL-KlassifizierungBewertung der Rentabilität von gleitenden Durchschnittsregeln als Portfolioauswahlstrategie Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Bewertung der mit technischer Analyse gewonnenen Gewinne ist, dass die Durchführung der Handelsregeln von der vernünftigen Wahl abhängt Von Regelparametern. In diesem Papier werden populäre gleitende Durchschnitts - (oder Crossover-) Regeln auf einen Querschnitt von australischen Aktien angewendet, und die Signale aus den Regeln werden verwendet, um Portfolios zu bilden. Die Performance der Handelsregeln über den gesamten Bereich der möglichen Parameterwerte wird mittels eines Aggregattests ausgewertet, der nicht von den Parametern der Regeln abhängt. Die Ergebnisse zeigen, dass bei einem breiten Spektrum von Parametern gleitende Durchschnittswerte konträren Gewinn erzielen (Gewinne aus den gleitenden Durchschnittsregeln sind negativ). In den Bootstraps-Simulationen sind die Rücklaufstatistiken signifikant, was darauf hinweist, dass die gleitenden Durchschnittsregeln irgendeine Form systematischer Variationen in Renditen aufnehmen, die nicht mit den Standardrisikofaktoren korrelieren. JEL Klassifizierung Aktienrenditen Technische Analyse Gleitende Handelsregeln Bootstrapping Entsprechender Autor. Tel. XA061 7 31385293 Fax: xA061 7 31381500. Copyright-Kopie 2012 Elsevier B. V. Alle Rechte vorbehalten. Cookies werden von dieser Website verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf der Cookieseite. Copyright 2017 Elsevier B. V. oder seine Lizenzgeber oder Mitwirkenden. ScienceDirect ist ein eingetragenes Warenzeichen von Elsevier B. V.